基于SVM的股指期货择时策略(Matlab)


支持向量机(SVM)择认为股票市场中金融规律复杂、影响因素太多,大量的信息直接产生的关系往往是非线性的,传统数学模型还需要苛刻的假设,无法很好的进行描述。而SVM作为数学挖掘领域应用于模式识别的新技术,,克服了传统统计模式识别的缺点,具备良好的机器识别能力。本篇文章是参考参考东证期货《基于SVM 模型的期货交易策略》进行策略的复现。

择时交易是指利用某种方法来判断大势的走势情况,是上涨还是下跌或者是盘整。如果判断是上涨,则买入持有;如果判断是下跌,则卖出清仓;如果判断是震荡,则进行高抛低吸,这样可以获得远远超越简单买入持有策略的收益率,所以择时交易是收益率最高的一种交易方式。

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